橡胶期权的交易规则 橡胶期权合约规则

橡胶期权的交易规则 橡胶期权合约规则

一、制定新合约

1）合成橡胶期货合约和期权合约的制定新合约制定包括上期所丁二烯橡胶期货合约和期权合约等，对市场交易活动有一定影响。

二、期权类型

1）美式期权和欧式期权的区别买方行使权利的时间不同，美式期权可任一交易日行使，欧式期权只能在到期日行使。

三、权利金和保证金

1）买卖方支付和收取的资金买方支付权利金，不用缴纳保证金；卖方收取权利金，并需要缴纳交易保证金。

四、交易时间安排

1）最后交易日的确定应尽量靠近标的期货合约的最后交易日，但不能与标的期货合约前一个月期货合约的最后交易日重合。

五、标的期货持仓量

1）丁二烯橡胶期权合约的持仓量阈值合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手（单边），影响交易规则的执行。

六、基准价计算

1）挂牌基准价的计算公式使用二叉树期权定价模型，央行一年期无风险利率等因素进行计算，影响合约交易时的价格。

七、特点和基础知识介绍

1）天然橡胶期权的标的物标的物是天然橡胶期货合约，投资者行权后获得的是相关期货合约，影响投资策略。

橡胶期权的制定和交易规则包括了新合约制定、期权类型、资金交易、交易时间、持仓量阈值、基准价计算以及期权特点等多个方面，深入了解这些规则对于投资者在橡胶期权市场的操作与决策具有重要意义。