久期计算公式到期收益率 久期利率公式

久期计算公式到期收益率 久期利率公式

1. 单个债券久期计算

2021年9月10日：单个债券久期的计算公式为Dmac = Σ(t*PV(Ct))/P，其中Dmac表示麦考利久期，PV(Ct)表示在时间t可收到现金流的现值，计算时所用的贴现率为市场风险相同的债券的到期收益率，P表示当前债券的市场价格，T表示债券到期所剩余的付息次数。

2. 应计收益率公式

2021年10月10日：应计收益率的计算公式为y = Σ(C/(1+y)^t)/P，其中y表示应计收益率，C表示每期支付金额，t表示时间，P表示当前债券价格。

3. 到期收益率的计算

2022年6月10日：计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，一般采用实际天数除以实际天数的方法来计算。

4. 利率变化下债券价格波动

2021年12月3日：根据久期的计算公式，利率变化的百分比乘以久期乘以债券价格即可得出债券价格上升下降的金额。

5. 持有期收益率的计算

2022年2月9日：持有期收益率是指投资者在一定时期内持有债券获得的收益率，计算公式为(卖出价格-买入价格+利息)/买入价格。

6. 到期收益率和债券价格关系

2013年04月16日：当到期收益率等于票面利率时，债券价格为票面价格，计算久期可以帮助投资者确定债券价格在不同利率下的变化。

7. 债券久期计算公式

2020年1月7日：久期的计算公式为D = Σ(ci*i)/(P*y)，其中ci表示第i年的现金流量，y表示债券的到期收益率，P表示当前市场价格。

8. 年复利率和半年复利率

2021年5月25日：年复利率为4%时，半年的复利率为14%的0.5次方。

通过以上的介绍，我们了解了如何计算单个债券的久期以及应计收益率，如何计算到期收益率，以及久期对债券价格波动的影响等相关内容。这些公式和概念对于投资者进行债券投资和风险管理非常重要，希望能够帮助大家更好地了解和运用久期计算。