python计算对数收益率 python计算自然对数

Python计算对数收益率和自然对数

基于价格的原始收益率计算

下移一行

股票(对数)收益率的计算

根据价格波动对np.array格式和DataFrame格式进行不同方法计算

利息强度定义与资产收益率

在有效市场假说下,资产收益率服从正态分布

对数收益率的计算方法

通过自然对数函数在简单收益率上的应用完成计算

离散法和连续法收益计算

离散法指两个相邻价格之间的变化率，连续法指取对数后计算收益

在Python中计算对数收益率要用math库中的log函数进行处理。如示例代码:

```

import math

data['log_return'] = data['simple_return'].apply(lambda x: math.log(1+x))

```

步骤一:

```

log_rate = np.log(df['close'] / df['close'].shift(1))[1:]

```

步骤二:

```

month = []

index = log_rate.index

for i in range...

```

工夫序列是按工夫顺序索引的一系列数据点。关注平稳性是因为安稳工夫序列很容易预测，预测未来统计属性。