国债利率影响因素 国债利率影响因素量化模型
发布时间：2024-07-10 10:24:26 投资攻略
国债利率影响因素
1.不同期限利率的影响
2019年8月9日对于不同期限的利率水平,各类因素的影响大小不同,短期利率更多反映市场资金面的影响,中期利率更多反映政策面的信号。
2.
美国国债收益率曲线
2017年4月7日美国国债收益率曲线表现出短期利率高于长期利率时,说明美国经济即将进入衰退和萧条阶段。
3.通货膨胀对长债影响
2022年4月29日通货膨胀对长债的收益影响会更大，猪肉价格对长债有一定效果，预期外CPI对长债的收益影响衰减更快。
4.10年期国债收益率曲线
2023年12月8日10年期国债收益率曲线的主要影响因素为基准因子系数，各品种基准因子系数整体表现为明显震荡下行的态势。
5.资金成本对组合收益的影响
2020年5月25日若长短期利差持续收窄或倒挂，资金成本对组合收益的影响会变大，长期国债的投资性价比将降低。
6.大类资产配置模型体系
2023年5月29日大类资产配置是一种投资策略，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的大类资产中，以实现最优的风险分散。
7.金融工程基于机器学习模型的债券流动性预测
2021年12月11日流动性是债券市场中非常关键的变量，金融工程基于机器学习模型的债券流动性预测可以帮助预测债券市场的流动性。