套利合约怎么交易 套利合约规则

套利合约如何交易 套利合约规则

1. 合约规模

合约规模: 交易所标准套利合约的规模为每个合约XX吨。

2. 报价单位

报价单位: 以人民币计价,每个合约的报价单位为XX元/吨。

3. 交易时间与交易场所

交易时间: 交易所标准套利合约的交易时间为每周一至周五的上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。

4. 市场选择

选择两个或更多具有相关性的市场进行套利交易。这些市场可以是不同的金融资产,如股票、期货、外汇或商品。

5. 套利机会的鉴别

通过深入分析市场和行业的基本面和技术面因素,鉴别出存在套利机会。

6. 交易流程

“直通式”交易流程: 绝大部分合约透过“确认对盘平台”以电子交易系统的方式确认。

结算方式: 采用“中央交易对手方结算(CCP)”非中央结算的交易大部分采用“双边抵押品”的方式进行。

7. 价差变动幅度

由于相关期货合约价格变动方向具有一致性,价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度,套利交易相对投机交易风险较小。

8. 交易市场模式

做套利所需条件少,风险收益容易计算,交易市场稳定的模式下,同市场同品种跨期套利是最合适的策略。

9. 期货保证金规则

期货套利的保证金按照交易所规定的方式收取,同时交易所是否有套利按钮也是需要考虑的因素。

10. 远期合约套利

远期合约套利是一种投资策略,通过同时买入或卖出不同到期日的远期合约,利用市场价格波动获取利润,是一种稳定收益的策略。

11. 合约九十天规则

中国期货交易所规定,同一品种、不同合约之间必须间隔至少90天才能进行套利交易,以防止市场被操纵。

12. 撮合规则

价格优先: 在涨跌停板上,先强平优先,再平仓优先,时间优先。

订单优先: 在每一个合约上、同一套利策略上、套利交易上三个层次的理解。

13. 期货合约代码规则

中国金融期货交易所有规定的合约代码规则和明细,在交易中要遵守相关规定。